|
|
до 6 мес. |
до 6 мес. |
1 года |
|||
|
Средняя % ставка по активу |
0,15 |
|
|
|
|
|
|
Средняя % ставка по пассиву |
0,08 |
|
|
|
|
|
|
Итого процентных активов |
|
188664,94 |
337796,86 |
236764,61 |
193299,3 |
146630,25 |
|
Общий процентный доход |
|
28299,741 |
50669.53 |
35514,69 |
28994.9 |
21994,5375 |
|
Итого процентных пассивов |
|
162583,92 |
624772,86 |
102718,61 |
12707,3 |
11279,25 |
|
Общие процентные издержки |
|
13006,7136 |
49981,8288 |
8217,4888 |
1016,584 |
902,34 |
|
Чистый процентный доход |
|
15293,0274 |
687.71 |
27297,2027 |
27978.31 |
21092,1975 |
|
Актив банка |
1409013 |
|
|
|
|
|
|
Чистая процентная маржа |
|
1,09 |
0,05 |
1,94 |
1,99 |
1,50 |
Приложение 7 Данные для расчета дюрации
Данные для расчета дюрации активов в исходном варианте
Срок
0,04167
0,1667
0,375
0,75
1,50
итого
Гос. Облигации, купонные
2007,5
8146,67
10450
1105,00
13392,50
35101,67
Гос. Облигации, дисконтные
2008,33
7141,02
9438,75
0,00
12325,00
30913,10
Муниципальные облигации
1003,33
1830
2123,76
3841,25
4208,75
13007,10
Корпоративные долговые
6722,33
0
0
0,00
12361,98
19084,31
Обязательства
82451,41
161716,67
109750
66185,19
0,00
420103,27
Размещенные МБК
96442,06
174295,65
128301,89
161007,92
157500,85
717548,38
Коммерческие кредиты
190634,97
353130,01
260064,40
232139,37
199789,08
1235757,82
Всего
190634,97
248796,67
260064,40
350889,37
199789,08
1250174,49
Гос. Облигации дисконтные
0,13
0,1
0,12
0,13
0,15
0,16
Гос. Облигации купонные
0,12
0,09
0,11
0,12
0,14
0,15
Муниципальные облигации
0,11
0,08
0,1
0,10
0,13
0,14
Корпоративные долговые
0,13
0,08
0,12
0,13
0,14
0,16
Обязательства
Размещенные МБК
0,25
0,24
0,26
0,26
0,25
0,24
Коммерческие кредиты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.